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제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의드립니다.
등록일 2018-04-24 오후 3:00:38 조회수 199
안녕하세요?

1. 시계열 자료의 각 구간이 정규분포라고 가정하더라도 각 정규분포의 Vol이 다르면 전체 자료의 실제 분포는 전체 자료의 평균과 표준편차만을 계산한 후 정규분포라고 가정하는 것보다 Fat-tail합니다.

2. Nonparametric Approach는 분포의 가정과는 상관이 없습니다
3. C가 답입니다.
4. Vol이 높은 것이 반드시 보수적 가정이 되지는 않습니다. 예컨대 Long Straddle의 VaR는 Vol이 높으면 오히려 유리한 결과가 됩니다.
5. 맞습니다.

감사합니다.

김종곤

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