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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 김종곤 강사님께 문의드립니다.
등록일 2018-04-25 오후 2:01:08 조회수 616
2017년 11월 시험대비 TEST BANK의 Valuation and Risk models 부분을 풀다가 여쭤봅니다.

156번 문제는 아래와 같습니다.
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Under which of the following conditions will value at risk(VAR) always increase?

I. When the level of confidence increases.
II. When the level of confidence decreases.
III. When the mean of the return distribution is greater than zero.
IV. When the holding period increases.
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이 문제에서 저는 답이 I라고 생각하였는데 답지에는 I와 IV라고 나와있어서 여쭤봅니다.
수익률 분포의 평균이 0보다 클 때에는 holding period가 증가할 때 VAR도 커지다가 eventually decrease한다고 배워서, IV 조건은 VAR가 항상 증가하는 조건은 아니라고 생각했는데, 왜 답이 I, IV인지 궁금합니다.

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