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| 제목 | 김종곤 강사님께 문의드립니다. | ||||
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| 등록일 | 2018-05-14 오후 1:49:14 | 조회수 | 539 | ||
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book4 valuation and risk에서 forward의 delta는 1,futures의 delta는 e의r(T-t)승이라고 강의해주셨는데 forward와 futures는 거래소 상품, OTC상품이란 차이를 제외하고는 구하는 식도 같은데 왜 둘의 delta가 다른지 정확히 이해가 되지 않습니다 . |
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