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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의드립니다.
등록일 2018-05-15 오전 6:56:12 조회수 210
안녕하세요? 박정준입니다.

CRS를 해외채권으로 복제하면 아래와 같습니다.
Long Domestic Bond, Short(Issue) Foreign Bond입니다.
따라서, Domestic currency leg입장에서, Domestic currency 가치가 상승하면 Short Foreign Bond의 가치가 하락하여 V_crs는 커집니다. 파생상품의 Counterparty risk는 받을 게 많으면, 즉 가치가 커지면 커지게 됩니다.
Foreign currency leg도 동일한 논리입니다.

감사합니다.

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