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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] 금융수학 기초 질문입니다.
등록일 2018-10-05 오전 5:35:45 조회수 223
안녕하세요 이두열입니다.

답변드리겠습니다.

앞 차시의 모집단과 표본, 추정과 표본분포 강의에서 설명드린 대로 표준오차는 추정량과 모수의 차이인

표본오차를 제곱한 값의 기대값의 제곱근을 구한 값입니다.

수식으로 설명드리면 표준오차 = E((표본오차)^2)^(1/2) = E((추정량 - 모수)^2)^(1/2) 가 성립합니다.

이는 해당 추정량을 이용하여 모수를 추정하는 경우 발생할 수 있는 평균적인 오차의 수준을 의미하므로

추정의 정확도를 나타내는 지표로 활용됩니다.

특히 불편추정량의 경우에는 모수와 불편추정량의 기대값이 일치하므로

추정량의 표준오차 = 추정량의 표준편차가 성립하게 됩니다.

OLS의 베타햇은 실제 베타의 불편추정량이므로 해당 값은 OLS 추정량의 표준오차인 동시에 표준편차이기도 합니다.

다만 불편추정량이 아닌 경우에는 위 식이 성립하지 않으므로 해석에 주의가 필요합니다.

감사합니다.

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