제목 | [RE] 금융 수학 기초 질문입니다. | ||||
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등록일 | 2018-10-11 오후 10:40:12 | 조회수 | 331 | ||
안녕하세요 이두열입니다. standard uniform distribution을 따르는 확률변수를 특정 연속형확률분포의 cdf의 역함수에 입력값으로 넣어주면 그 결과인 새로운 확률변수는 특정 연속형확률분포를 따르게 됩니다. 예를 들어 표준정규분포의 cdf의 역함수 G(x) 에 uniform distribution을 따르는 확률변수 U ~ uniform(0, 1)을 입력값으로 넣어주면 그 결과인 G(U) ~ N(0, 1)이 성립합니다. 이러한 원리를 이용하면 확률변수의 난수를 간단히 생성할 수 있습니다. 먼저 standard uniform distribution으로부터 난수를 생성한 뒤 그 난수를 원하는 확률분포의 cdf의 역함수에 넣어주면 해당 분포의 난수를 얻을 수 있습니다. 감사합니다. |
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