일정

주제

1회차

5월 16일 (화)

[금융과 확률]

⇒ 의사결정과 확률

⇒ 금융변수와 확률변수

⇒ 확률분포함수

2회차

5월 18일 (목)

[주요분포와 금융모델링]

⇒ 베르누이분포와 이항분포

⇒ 정규분포와 대수정규분포

⇒ 금융변수 모델링

3회차

5월 23일 (화)

[변동성 모형과 추정]

⇒ EWMA 모형

⇒ GARCH 모형

⇒ 내재변동성모형

4회차

5월 25일 (목)

[포트폴리오 이론]

⇒ 기대수익과 리스크

⇒ Markowitz 모형

⇒ Black-Litterman 모형

5회차

5월 30일 (화)

[자산가격결정모형]

⇒ 회귀분석의 원리

⇒ 단순회귀분석과 CAPM

⇒ 다중회귀분석과 APT

6회차

6월 1일 (목)

[파생상품가치평가]

⇒ Black-Scholes-Merton 모형

⇒ 위험중립가치평가의 원리

⇒ Cox-Ross-Rubinstein 모형

6회차

6월 8일 (목)

[Duration과 Greeks]

⇒ 필수미분공식 정리

⇒ 상미분과 Duration, Convexity

⇒ 편미분과 Greeks

7회차

6월 13일 (화)

[브라운운동과 주가방정식]

⇒ 확률과정론 소개

⇒ 브라운운동과 기하브라운운동

⇒ 주가방정식

9회차

6월 15일 (목)

[몬테카를로 시뮬레이션]

⇒ 난수와 시뮬레이션 소개

⇒ 주가 시뮬레이션의 원리

⇒ 시뮬레이션을 통한 파생상품 가치평가

10회차

6월 20일 (화)

[금융리스크와 VaR]

⇒ Value-at-Risk 산출 방법론

⇒ 시장포트폴리오와 Market VaR

⇒ 신용포트폴리오와 Credit VaR