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금융실무/경영일반수강신청
가치분석과 리스크 관리를 위한 금융수학 기초
| 구분 | 금융공학 | 업데이트 | 진행중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의교시 | 30교시 | 수강기간 | 120일 | ||||
| 수강가능횟수/시간 | PC+모바일 (4회) | 강사 | 이두열 | ||||
| 수강료 |
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| 요약설명 | |||||||
150,000원
교육과정안내
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■ 과정 소개
금융시장의 급격한 변화로 인해 다양한 금융상품이 생겨나고, 금융상품의 가격결정과 리스크관리 등을 위한 금융공학 기법이 비약적으로 발달하였습니다.
이러한 변화는 금융 계량분석에 대한 체계적인 지식 없이는 업무를 이해하고 활용하는 것이 거의 불가능하게 만들었습니다. 금융모델링에서 고급확률론적 방법론을 사용한 것은 Black, Scholes and Merton에 의해 처음 소개되었고, 현대 금융계량분석은 시장의 행태를 기술하고 계산방법을 유도하기위해 정교한 수학적 개념들을 사용하고 있습니다.
기초적인 금융공학의 이해에서 출발하여 다양한 응용까지..
금융을 이해하는데 있어 실제적으로 느끼는 가장 난해한 점은 수학과 통계적 이론의 이해 부족에서 기인합니다. 본 강좌는 수학 및 통계적 어려움을 극복하고자 기초적인 금융공학의 이해에서 출발하여 다양한 응용에 이르기까지의 전 과정에 대한 이론적 및 실무적 접근을 가능하도록 현대 금융시장에서 중요한 심도있는 실무적 계량분석방법들로 구성될 것이며, 가능한한 쉽게 풀어가고자 합니다.
주요학습내용:
본 강좌는 금융공학 및 실무에 활용 가능한 금융모델링 기법을 익히고 이를 현업에 활용하기 위한 최소한의 수학적 내용을 익히고 금융공학 핵심 내용인 가치분석과 리스크관리 및 금융공학모형을 이해하는데 필요한 통계, 수학적인 개념들을 정리하고자 합니다. 따라서 실무자들이 금융상품을 분석하고 가치평가하기위해 사용되는 방법론들에 대해서 실무적 이해가 가능하도록 구성하였습니다.
주제
회차
강의내용
확률분포 기초
1강
확률의 정의
2강
조건부 확률과 확률변수
3강
확률분포와 분포함수
4강
다변량분포
5강
분포의 특성값
주요분포와 금융모델링
6강
이산형분포
7강
연속형분포
통계적 추론
8강
모집단과 표본
9강
추정과 표본분포
10강
가설검정
변동성모형과 추정
11강
이동평균모형과 내재변동성
행렬과 포트폴리오 이론
12강
행렬과 포트폴리오 통계량
13강
평균-분산 모형
회귀분석과 자산가격결정모형
14강
회귀분석 개요
15강
단순회귀분석과 CAPM
16강
다중회귀분석과 APT
파생상품 가치평가의 원리
17강
복제에 의한 가치평가
18강
위험중립가치평가와 이항트리모형
미분과 듀레이션, 컨벡서티
19강
미분의 원리
20강
듀레이션
21강
컨벡서티
편미분과 그릭스
22강
편미분의 원리와 델타
23강
기타 그릭스
브라운운동과 주가방정식
24강
확률과정과 브라운운동
25강
미분방정식과 주가 모델링
몬테카를로 시뮬레이션과
파생상품가치평가26강
주가시뮬레이션
27강
시뮬레이션을 이용한 파생상품 가치평가
금융리스크와 VaR
28강
Value-at-Risk의 정의
29강
개별 VaR 산출 방법론
30강
포트폴리오 VaR 산출 방법론
강사소개
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- 이두열
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약력
現) Wells Fargo Quant
前) 농협상호금융 리스크지도팀 과장
前) KPMG FRM
University of North Carolina at Chapel Hill Ph.D (Statistics)
연세대학교 경제학 석사
연세대학교 경제학과 졸업
(주요 강의경력)
University of North Carolina "introduction to data models and inference"
연세대학교 경제학과 "금융공학의 이해(1),(2)"
연세대학교 경제대학원 "금융공학"
금융감독원 "금융공학 기초"
그 외 다수
(주요 경력)
우리은행 위기 상황에서의 재무건전성진단 프로젝트
미래에셋자산운용 통합리스크관리시스템 개발 프로젝트
한국수출입은행 종합수지분석 및 예측시스템 개발 프로젝트
행정공제회 경영컨설팅 프로젝트
농협상호금융 예금자보호제도의 개선방향 연구용역
강의과목
[ FRM ]
Part1 : Valuation & Risk Models, Quantitative Analysis
[ CAIA ]
Introduction to Alternative Investments, Current & Intergrated Topics
[ 금융실무 ]
Excel VBA를 활용한 금융투자 계량분석 전문가과정
고급파생상품분석 전문가과정
금융통계
가치분석과 리스크 관리를 위한 금융수학기초
강의교재
안내사항
- 본 강좌는 온라인 강의입니다.
강의는 제본도서로 진행되며, 수강신청 시 기재한 주소로 택배 발송해 드립니다.
강의목록
| 교시 | 강의내용 | 강사 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 확률분포 기초 |
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||
| 1교시 | 확률의 정의 | 이두열 | 63분 |
| 2교시 | 조건부 확률과 확률변수 | 이두열 | 52분 |
| 3교시 | 확률분포와 분포함수 | 이두열 | 53분 |
| 4교시 | 다변량분포 | 이두열 | 41분 |
| 5교시 | 분포의 특성값 | 이두열 | 79분 |
| 주요분포와 금융모델링 | |||
| 1교시 | 이산형분포 | 이두열 | 48분 |
| 2교시 | 연속형분포 | 이두열 | 37분 |
| 통계적 추론 | |||
| 1교시 | 모집단과 표본 | 이두열 | 51분 |
| 2교시 | 추정과 표본분포 | 이두열 | 47분 |
| 3교시 | 가설검정 | 이두열 | 47분 |
| 변동성모형과 추정 | |||
| 1교시 | 이동평균모형과 내재변동성 | 이두열 | 74분 |
| 행렬과 포트폴리오 이론 | |||
| 1교시 | 행렬과 포트폴리오 통계량 | 이두열 | 39분 |
| 2교시 | 평균-분산 모형 | 이두열 | 44분 |
| 회귀분석과 자산가격결정모형 | |||
| 1교시 | 회귀분석 개요 | 이두열 | 43분 |
| 2교시 | 단순회귀분석과 CAPM | 이두열 | 51분 |
| 3교시 | 다중회귀분석과 APT | 이두열 | 44분 |
| 파생상품 가치평가의 원리 | |||
| 1교시 | 복제에 의한 가치평가 | 이두열 | 46분 |
| 2교시 | 위험중립가치평가와 이항트리모형 | 이두열 | 61분 |
| 미분과 듀레이션, 컨벡서티 | |||
| 1교시 | 미분의 원리 | 이두열 | 47분 |
| 2교시 | 듀레이션 | 이두열 | 58분 |
| 3교시 | 컨벡서티 | 이두열 | 38분 |
| 편미분과 그릭스 | |||
| 1교시 | 편미분의 원리와 델타 | 이두열 | 59분 |
| 2교시 | 기타 그릭스 | 이두열 | 47분 |
| 브라운운동과 주가방정식 | |||
| 1교시 | 확률과정과 브라운운동 | 이두열 | 49분 |
| 2교시 | 미분방정식과 주가 모델링 | 이두열 | 51분 |
| 몬테카를로 시뮬레이션과 파생상품가치평가 | |||
| 1교시 | 주가시뮬레이션 | 이두열 | 49분 |
| 2교시 | 시뮬레이션을 이용한 파생상품 가치평가 | 이두열 | 47분 |
| 금융리스크와 VaR | |||
| 1교시 | Value-at-Risk의 정의 | 이두열 | 45분 |
| 2교시 | 개별 VaR 산출 방법론 | 이두열 | 43분 |
| 3교시 | 포트폴리오 VaR 산출 방법론 | 이두열 | 49분 |
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