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금융실무/경영일반수강신청
통계분석을 활용한 금융 실무의 이해
| 구분 | 금융공학 | 업데이트 | 진행중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의교시 | 30교시 | 수강기간 | 120일 | ||||
| 수강가능횟수/시간 | PC+모바일 (4회) | 강사 | 이두열 | ||||
| 수강료 |
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| 요약설명 | 1. 자체교재로 진행하며 택배 발송됩니다. 2. 모바일 강의는 m.kosfi.com에서 앱을 받은 후 수강하시기 바랍니다. |
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150,000원
교육과정안내
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"통계분석"을 활용한
- 자산배분 / 리스크관리 / 성과분석 중심 -
과거에는 금융기관에서 이용되는 각종 수치들이 매우 기본적인 통계에 의존하여 별도의 통계 지식을 필요로 하지 않거나, 처음부터 금융공학자와 같은 소수의 전문가들만을 대상으로 하는 경우가 많아 일반 금융인들의 입장에서는 금융통계 교육의 필요성이 크지 않았습니다.
그러나 금융산업이 발전함에 따라 금융기관 내에서 이용되는 보고서에 담긴 정보들이 점점 더 세분화/정교화되고 있고 이러한 정보들을 이해하는데 필요한 통계 지식 수준도 높아지고 있습니다.
통계에 대한 지식 부족을 이유로 기계적으로 보고서를 작성하는 수준에 그치지 않고 실무에서 활용되는 다양한 수치들의 통계적 의미를 이해하고 이를 활용하기 위해서는 금융통계를 반드시 공부해야 합니다.
금융 실무와 통계를 개별적으로 공부하는 것은 많은 시간을 필요로 하며 통계 이론 중 금융과 관련된 영역들을 구분해 내는 것이 쉽지 않아 효율성이 떨어집니다. 또한 기존 금융 통계 강의들은 지나치게 수준이 높아 금융 공학자를 목표로 하지 않는 일반 금융인에게는 어렵고 실무 적용 가능성도 크지 않았습니다.
이러한 문제들은 실무 적용을 위해 금융통계이론을 공부하고자 하는 사람들에게 큰 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 본 강좌에서는 통계학 입문 수준의 기초적인 이해를 바탕으로 실무에 적용 가능한 통계기법들을 선별적으로 학습하고자 합니다.
이를 위해 새로운 통계 개념을 배울 때마다 경영현황 / 자산운용 / Risk / 성과분석과 관련된 실무 적용사례들을 소개합니다. 하나의 주제에 대한 깊이 있는 이해 대신 다양한 주제에 대한 기본적인 이해를 목표로 합니다.
고등학교에서 배운 수학의 대략적인 흐름만 기억하고 있어도 충분하며 통계학에 대해서는 아무것도 모르셔도 문제없습니다.
경영현황 / 자산운용 / Risk / 성과분석과 관련된 보고서의 이해 및 작성에 필요한 기본적인 통계지식을 얻을 수 있습니다.
또한 자신의 부서가 아닌 다른 부서에서 활용되는 금융통계도 살펴봄으로써 다른 부서 업무에 대한 전반적인 이해를 높이고 사내 커뮤니케이션에 활용할 수 있습니다.
강사소개
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- 이두열
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약력
現) Wells Fargo Quant
前) 농협상호금융 리스크지도팀 과장
前) KPMG FRM
University of North Carolina at Chapel Hill Ph.D (Statistics)
연세대학교 경제학 석사
연세대학교 경제학과 졸업
(주요 강의경력)
University of North Carolina "introduction to data models and inference"
연세대학교 경제학과 "금융공학의 이해(1),(2)"
연세대학교 경제대학원 "금융공학"
금융감독원 "금융공학 기초"
그 외 다수
(주요 경력)
우리은행 위기 상황에서의 재무건전성진단 프로젝트
미래에셋자산운용 통합리스크관리시스템 개발 프로젝트
한국수출입은행 종합수지분석 및 예측시스템 개발 프로젝트
행정공제회 경영컨설팅 프로젝트
농협상호금융 예금자보호제도의 개선방향 연구용역
강의과목
[ FRM ]
Part1 : Valuation & Risk Models, Quantitative Analysis
[ CAIA ]
Introduction to Alternative Investments, Current & Intergrated Topics
[ 금융실무 ]
Excel VBA를 활용한 금융투자 계량분석 전문가과정
고급파생상품분석 전문가과정
금융통계
가치분석과 리스크 관리를 위한 금융수학기초
강의교재
안내사항
- 1. 자체교재로 진행하며 택배 발송됩니다.
2. 모바일 강의는 m.kosfi.com에서 앱을 받은 후 수강하시기 바랍니다.
강의목록
| 교시 | 강의내용 | 강사 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 금융분석 사례 및 확률통계 기초 |
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| 1교시 | 금융분석 사례 및 확률의 정의 | 이두열 | 69분 |
| 2교시 | 조건부확률과 베이즈정리 | 이두열 | 47분 |
| 3교시 | 금융변수의 특징 및 확률변수 | 이두열 | 46분 |
| 확률변수와 금융변수 모델링 | |||
| 1교시 | 확률분포함수 | 이두열 | 53분 |
| 2교시 | 다변량확률분포 | 이두열 | 42분 |
| 3교시 | 위치척도와 산포척도 | 이두열 | 56분 |
| 최적자산 배분 | |||
| 1교시 | 확률분포의 특성값 | 이두열 | 69분 |
| 2교시 | 포트폴리오 통계량 | 이두열 | 58분 |
| 3교시 | 최적자산배분 모형 | 이두열 | 45분 |
| 위험조정성과평가 모형을 활용한 펀드성과평가 | |||
| 1교시 | 표본통계량과 추정 | 이두열 | 61분 |
| 2교시 | 추정량의 바람직한 성질 | 이두열 | 45분 |
| 3교시 | 펀드성과평가 및 성과분해 | 이두열 | 68분 |
| 주가수익률 모델링 | |||
| 1교시 | 이산형 확률분포 | 이두열 | 47분 |
| 2교시 | 연속형 확률분포 | 이두열 | 56분 |
| 3교시 | 확률분포와 금융모델링 | 이두열 | 52분 |
| 기대수익과 변동성 모델링 | |||
| 1교시 | Value at Risk | 이두열 | 56분 |
| 2교시 | 소요자기자본율(K) | 이두열 | 46분 |
| 3교시 | 표본분표 | 이두열 | 49분 |
| 회귀분석과 CAPM 모형 | |||
| 1교시 | 기대수익률 구간추정 | 이두열 | 45분 |
| 2교시 | 변동성 구간추정 및 변동성 모델링 | 이두열 | 59분 |
| 3교시 | 조건부이분산 모형 및 내재변동성 모형 | 이두열 | 41분 |
| 다중회귀분석과 APT 모형 | |||
| 1교시 | 단순회귀분석 | 이두열 | 46분 |
| 2교시 | 회귀분석의 적합도 및 이분산성 | 이두열 | 43분 |
| 3교시 | Capital Asset Pricing Model | 이두열 | 39분 |
| 가설검정을 활용한 펀드성과평가 | |||
| 1교시 | 다중회귀분석과 APT 모형 | 이두열 | 53분 |
| 2교시 | 가설검정의 원리 및 절차 | 이두열 | 49분 |
| 3교시 | p값과 가설검정의 오류 | 이두열 | 48분 |
| 금융시뮬레이션과 가상분석 | |||
| 1교시 | 금융이론과 가설검정 및 시장타이밍 | 이두열 | 47분 |
| 2교시 | 난수와 시뮬레이션 | 이두열 | 50분 |
| 3교시 | 시뮬레이션을 활용한 금융분석 | 이두열 | 57분 |
- 첨부파일
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- 통계분석을_활용한_금융실무의_이해_온라인.pdf
- 통계분석을_활용한_금융실무의_이해_온라인.pdf
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