일정

주 제

세부강의 내용

1일차

2월 3일

채권투자분석 기초

□ 채권의 기초개념

□ 채권의 가격과 수익률

□ 금융시장의 정책과 채권시장에 미치는 영향

2일차

2월 5일

채권투자분석을 위한 엑셀 기초

□ Excel 활용 개요

□ 채권 분석을 위한 엑셀 기능 소개

□ 채권 분석을 위한 재무 함수 소개

3일차

2월 10일

VBA 프로그래밍 기초

□ 엑셀 매크로 활용법

□ Function/Sub 소개

□ 기초 VBA 문법 소개

4일차

2월 12일

채권가격 분석

□ 채권의 가격, 수익률, 민감도 분석

□ VBA를 활용한 함수 구현

□ 수익률 및 민감도 활용

5일차

2월 17일

채권투자 전략

□ Repo 거래 소개

□ Curve Trading

□ Trading 전략 구현과 민감도 활용

6일차

11월 19일

STIR

□ 단기금융시장 소개

□ Forward Rate과 FRA

□ FRN 평가 및 함수 구현

7일차

11월 24일

이자율 파생상품

□ Tenor Basis Swap 소개

□ Overnight index Swap 소개

□ Interest Rate Swap 분석

□ Swap 평가 함수 구현

8일차

12월 26일

이자율 구조화 금융

□ 이자율 구조화 상품 소개

□ 채권과 Swap의 차이

□ 이자율 구조화 상품 시장의 활용