제목 | [RE] 박정준 강사님께 질문드립니다 | ||||
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등록일 | 2023-05-08 오후 3:45:24 | 조회수 | 144 | ||
안녕하세요? 박정준입니다. Eurodollar futures의 가격은 100 - Annualized LIBOR in percent로 되는데, 주어진 문제에는 97.1로 주어져 있습니다. 이는, Annualized LIBOR in percent = 100% - 97.1% = 2.9%라는 의미입니다. 주어진 문제는 3-month Eurodollar futures이고, Annualized LIBOR in percent는 2.9%이므로 Contract Price는 명목원금 $1,000,000 * [1 - (3/12)*2.9%)] = $992,750이 됩니다. "10,000 * [100 - (0.25)*(100.0 - 97.1)]" %를 제거한 형태로 기술한 것입니다. 감사합니다. |
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