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제목 심희정 강사님께 문의드립니다.
등록일 2018-04-25 오후 2:02:55 조회수 372
1. 190p term spread
경기가 어려워지면 장단기채 차이인 term spread가 확대된다고 los 50 e 바로 위 문단에서 서술하고 있습니다.
이경우는 inverted한 우하향 일드커브 상태인 건가요?

반대로 up-ward하며 우상향하며 기울기가 감소하는 steepning된 그래프의 경우,,,
강의설명해주신것 처럼 2년물과 10년물 차이가 벌어지면 텀 스프레드가 확대되며 경기상승의 선행지표라고 하였습니다...이것또한 term spread인거지요?

위 두가지 개념을 제가 혼동하고 있는듯 합니다... 두 개념의 정의 재정립설명 부탁드립니다..


2. 206p ex-ante와 ex-post의 구분
ex-ante는 risk weighted기준 active return 과 forecasted(=expected) active return의 corr이고
ex-post는 active weighted기준 active return과 expected avtive return의 corr 입니다.
이 둘의 가장 큰 차이는 risk weighted(사전에 계획하였으나 실제 포트폴리오 실현 비중이 아님)
active weighted는 사전 계획과 다르게,,, 예를들면 종목 selection과 같은 실질 운영의 결과비중을 의미하는 걸로 이해하면 될까요?

3. 197p 컨셉체크
6번) yield on corp bond = Rf + expected inflation + Risk premium + Inf uncertainty + Credit Spread
인데,,, 이 다섯가지중 RP와 Credit spread가 저렇게 구분되는게 맞는지,,, 의미가 유사한게 아닌가,, 차이점이 뭔지 설명부탁드립니다.

5번) just getting out of recession 이라함은,,, 선행지표가 나타나기 시작했다는 의미일까요?

4. 183p 컨셉체크
4번과 6번),,, 해설을 보앗으나,,, 세 개념들의 정의 설명부탁드립니다.

감사합니다.

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