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제목 한윤재 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2024-02-13 오전 10:06:15 조회수 50

안녕하세요,

 

109번: 말씀주신 내용이 맞습니다

104번: Option을 매수하는 경우 Call / Put 상관없이 둘다 Convexity가 증가합니다. 서브노트 오타였네요

Put 옵션은 채권 가격의 하락을 보호하기 위한 도구로 사용될 수 있습니다. 

포트폴리오에 Put 옵션을 추가하면 채권의 하락 위험을 완화할 수 있고, 이로 인해 채권 포트폴리오의 Convexity가 증가합니다. 

 

감사합니다

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