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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] Quant 유ㅇㅇ 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2023-12-14 오후 10:27:03 조회수 115
질문에 감사드립니다.

Level 1이 아니고 Level 2로 추측됩니다.

슈웨이져 대신 원전 책으로 강의하였습니다.
저는 슈웨이져 책을 갖고 있지 않습니다.
질문 내용을 근거로 설명드리겠습니다.

nominal interest rate = real interest rate + expected inflation rate 입니다.

이때, expected inflation rate를 구할 방법이 없어 actual inflation rate를 사용하기도 합니다.
그러나, 독립변수로 expected inflation rate를 사용해야 하는데, 값이 다른 actual inflation rate를 사용하므로 잘못된 독립변수를 사용한 셈이므로 model이 잘못(misspecified)된 것입니다.

이에 관한 자세한 내용은 2022년 판에 있으나, 2023년판에는 없습니다.
(2022년 슈웨이저에 있던 문제를 현재도 활용하는 듯합니다)

관심이 있으시면, 2022년 판 model misspecification을 참조하세요
이에 대한 설명이 매우 길고 수식이 복잡하여 게시판에는 설명할 방법이 없음을 양해해주세요.

이상입니다.

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