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제목 [RE] 김종곤강사님 파생과목 질문입니다.
등록일 2024-04-12 오후 4:40:06 조회수 10
안녕하세요?

Conversion factor의 기준에 대한 배경이 필요한데 시장 YTM이 6%일 때 Par Value로 거래되는 채권을 기준으로 conversion factor가 1입니다. 예제에 주어진 채권들의 coupon이 5%대인데 시장가격이 액면가보다 월등히 높은 걸 보면 현재 시장 YTM은 5%보다 낮습니다. conversion factor를 1로 만드는 기준 수익률 6%보다 시장 시장 수익률이 낮으면 채권가격이 상승했을 것이고 가장 낮게 상승한 채권(= 가장 싼 채권)은 Duration이 짧은 채권입니다.

감사합니다.

김종곤

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