메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기
닫기

로그인

네이버 아이디로 로그인
회원가입 ID/PW 찾기
배송조회장바구니
내 강의실 바로가기
교육상담안내
homeCFA게시판교육상담

서브타이틀요청

EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
뷰페이지
제목 Equity유태인 강사님 질문
등록일 2024-02-17 오전 9:49:10 조회수 173
Active Risk , Active share 질문입니다.
BM에 있는 10개 주식 중에서 하나를 뺐을 경우, Active share는 올라가는데, Active risk는 어떻게 되나요?
마찬가지로 반대로 1개를 추가할 경우 active share는 올라가는데 active risk는 어떻게 되는지 궁금합니다.

만약 하나를 빼고 바로 correlation이 비슷한 종목을 추가하면 active risk는 변함이 없는건 알겠는데 단순히 빼고 추가 안할 경우는 어떻게 되는지 궁금합니다.

Absolute risk 구하는 아래 공식중에서 sum(wj*Cij) = Cip 가 되는 이유를 잘 모르겠습니다.;;

CVi = Sum (wi * wj *Cij) = wi * sum(wj*Cij) = wi* Cip

i 자산을 제외한 j자산 1부터 n까지 곱하기 Cov(i,j) 를 합하면 그게 왜 i 자산과 포트폴리오의 공분산이 되는지 아무리 생각해도 잘 모르겠는데요..;; 혹시 특정 자산과 포트폴리오 전체 공분산을 구하는 공식이 그냥 원래 저런건가요,,?;;;

다음글,이전글
다음글 prev 유태인 강사님께 문의 드립니다.
이전글 next 이규민 강사님 질문
목록

QuickMenu

  • 자주묻는 질문
  • 교육장안내
  • 방문상담예약
  • top