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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 한윤재 강사님께 질문드립니다.
등록일 2024-02-13 오전 10:09:05 조회수 20

안녕하세요

 

이자율 하락 시 almost straight line하다는 특성 때문에 put option이 볼록성을 감소시키는 걸까요? --> 맞게 이해하셨습니다. 하방이 일자로 깔려서 그렇습니다

Call Option의 경우 Bond 가격이 상승하면 Call Option 가치도 같이 상승하기 떄문에 듀레이션이 커집니다

 

감사합니다

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