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제목 [RE] 김진우 강사님께 문의 드립니다
등록일 2024-02-11 오후 2:50:23 조회수 37
네 안녕하세요,

원칙을 먼저 말씀드리면 local Sharpe ratio가 각각 주어져 있다면 segmented 계산 때는 그걸 사용해주시면 됩니다. 그게 주어져 있지 않을때는 global Sharpe ratio를 대안으로 사용하시면 됩니다. 슈웨이저는 Market A와 B의 local Sharpe ratio가 주어졌으니 그걸 segmentation 계산 시에 각각 사용한 것이고, 테스트뱅크에서는 world market의 Sharpe ratio 밖에 없으므로(Australia를 통해 역산 가능) 그걸 각 국의 segmented 상황에 사용한 것입니다.

감사합니다.

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