Quant 유극렬강사님께 질문드립니다.

221p의 4번문제에 box-pierce랑 Ljung-box랑 essenetially same이라는 답이 나왓는데 n이 커질 경우 둘이 같아진다는 말인가요?
218p 맨 마지막 줄에 보면 large n에 대하여 box-pierce랑 Ljung-box의 weight가 같아 진다고 했는데 사실 box-pierce는 가중 평균은 아니잖아요. 단순히 autocor를 더하고 n을 곱한것이까요. 그래서 여기서 weight가 같아진다는 뜻이 이해가 잘 안됩니다.

228에 보면 cov stationary를 위해서는 ㅣ세타ㅣ< 1 이라고 나왓는데 앞의 AR모형에선 l phiㅣ<1 이어야지 cov stationary가정이 나온다고 말씀해주셨잖아요. 책의 오타인가요? 224P에 보면 ㅣ세타ㅣ< 1 조건이 있긴한데 이것은 MA를 AR모형으로 바꾸기 위한 조건이라고만 쓰여 있더라구요.

그리고 generating sample 프린트에서 한가지 의문사항이 있어서 파일 첨부했습니다.

제가 통계학과생인데 회귀, 로지스틱, ANCOVA, ANOVA, 다변량 등만 듣고 Time series 만 안들어서 질문이 많습니다. 죄송합니다.