안녕하세요 박정준강사님,

첨부의 SWAP 34번 문제에 질문이 있습니다.풀이를 참고하면, Server payer는 LIBOR 금리로 0.39%를 사용하였습니다.

하지만, 북3에서 공부할때에는 value of a floating rate bond will be equal to the notional amount at any of its periodic settlement dates when the next payment is set to the market (floating)rate. 라고 배웠습니다. (Example: Valuing an interest rate swap)

제 생각에는 북3에서 공부했던 것 처럼, 3.11%를 사용하면서 1.20%를 더해야 할 것 같은데,북3와 34번의 차이점이 어떤 것인지 궁금합니다.

답변부탁 드리며, 즐거운 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.