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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] 유극렬 강사님께 문의드립니다.
등록일 2018-04-03 오후 12:34:06 조회수 304
질문에 감사드립니다.

221p ===> Box-pierce stat = n * sigma~ 이고 Ljung box stat = n(n+2) * sigma (~/(n-k)) 입니다.
autocorrelation을 제외한 나머지를 대략적으로 표현하면 n, n(n+2)/(n-k) 입니다. n을 무한대로 보내면 후자는 n에 수렴합니다.
따라서 n이 아주 크면 이 두 값은 동일합니다. 이 책에서 weight는 n, n(n+2)/(n-k)을 뜻한 듯 합니다.
님의 말대로, 이를 weight라고 보기는 곤란합니다...

228p ===> |세타|가 아니고 |phi|가 맞습니다. |세타|<1은 님의 말대로 'invertibe'의 조건입니다.
MA model은 그 자체가 covariance stationary합니다. 이에 관해 알고 싶으시면
https://www.youtube.com/watch?v=uyIY8ddims0 보세요.


파일은 첨부되지 않아 답변드리지 못합니다.

이상입니다.

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