제목 | 박정준 강사님께 문의드립니다. | ||||
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등록일 | 2018-08-27 오전 11:53:48 | 조회수 | 484 | ||
나눠주신 핸드아웃 42p 에 있는 포트폴리오 베타 조정 예시 문제에서 portfolio beta relative to the s&p 500 is 1.2 라고 표현되어 있는데 이는 의미가 핸드아웃 40p 에 있는 최적 헤지비율을 통해 구한것인가요? (문제에 well-diversified라고 적혀있는데 이 의미가 베타가 1이 된다는 의미로 배웠어서...) 만약 포트폴리오 베타가 문제에 주어지지 않고 단순 포트폴리오 베타와 선물 베타가 주어진다면 최적 헤지비율을 통해 구한 후 문제를 풀어야 하는지 궁금해서 질문드립니다. |
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