제목 | 박정준 강사님께 문의 드립니다. | ||||
---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2024-04-22 오전 10:53:40 | 조회수 | 24 | ||
2024 FRM PART1 Financial Markets and Product - 박정준 강사님안녕하세요. Financial Markets and Product(2024) P.37 module quiz 29.2 - 4번 문제 Which of the following statements is/are possible regarding hedge fund performance reporting?
I. When a hedge fund's performance is recorded in an index, all of its prior results are also included. II. Hedge funds are permitted to self- select if their performance is reported in index averages. 정답이 위에 두 선지가 모두 맞다고 하는데 1번 선지는 헷지펀드가 자신의 성과가 좋을 때만 index vendor에만 공개해 지수가 왜곡되는 backfill bias가 발생하기 때문에 틀린 것 아닌가요?
감사합니다.
|
다음글 | [Valuation and Risk models] 김종곤 선생님께 VAR 관련 질문입니다!! |
---|---|
이전글 | 모의고사 관련 문의 |