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EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
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제목 [RE] 김종곤 강사님께 질문 드립니다.
등록일 2024-04-24 오후 3:45:44 조회수 18
안녕하세요?

Expected Loss를 계산하는 공식을 보시면 아시겠지만 Recovery Rate은 Exposure at Default(부도가 발생하는 시점에 해당 위험에 노출된 금액)이 기준입니다. 액면가 기준으로 Recovery rate을 정의하는 경우는 Exposure at Default가 액면가인 Zero coupon Bond일 경우입니다.

감사합니다.

김종곤

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