제목 | [RE] 박정준 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2022-11-08 오후 7:35:06 | 조회수 | 205 | ||
안녕하세요? 박정준입니다. 유로달러선물 Long position은 기초자산을 매수하는 구조이고, 유로달러선물 Short position은 기초자산을 매도하는 구조입니다. 기초자산의 듀레이션이 + 값을 가지고 있기 때문에, Long position은 듀레이션을 증가시키는 반면, Short position은 듀레이션을 축소시키게 됩니다. 유로달러선물과 FRA의 경제적 실질이 유사하다는 것은, 두 파생상품 모두 금리위험을 헷지하기 위해 활용되는 파생상품이라는 점과 기초자산이 단기금리라는 측면입니다. 감사합니다. |
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