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제목 [RE] 박정준 강사님께 질문드립니다.
등록일 2021-05-24 오후 4:28:29 조회수 201
안녕하세요? 박정준입니다.

국채선물 기초자산은 Face Coupon 6%의 채권을 표준물로 합니다.

시장금리가 오르는 국면에서는 채권의 가격이 하락하는데...
만기가 길고 액면이자가 낮을수록 듀레이션이 길어져서, 가격이 싼 CTD Bond가 될 가능성이 높아집니다.

반대로 시장금리가 하락하는 국면에서는 채권의 가격이 상승하는데...
만기가 짧고, 액면이자가 높을수록 듀레이션이 짧아져서, 가격이 싼 CTD Bond가 될 가능성이 높아집니다.

이는 듀레이션이 금리에 대한 채권가격 민감도를 나타내기 때문입니다.

감사합니다.

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