제목 | [RE] 박지운 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2024-03-13 오전 5:36:28 | 조회수 | 38 | ||
안녕하세요,, Figure 4.4의 신뢰수준(c)은 가설검증의 신뢰수준이 아니고 VaR 추정의 신뢰수준입니다. 너무 많은 예외(number of exceptions)의 허용은 VaR 모델의 기각역의 축소(채택역의 확대)로 이어집니다. 따라서 위험을 과소평가한다는 뜻입니다. 반대의 경우는 너무 적은 예외의 허용으로 기각역이 확대되고 채택역이 축소되어 지나치게 보수적이라는 논리입니다. 감사합니다. |
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