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제목 박지운 강사님께 문의드립니다.
등록일 2024-03-14 오전 9:38:25 조회수 51

FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.45

 

박지운 강사님 

FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.45 2번째 문단 마지막에서 2번째 문장에 VaR 모델은 97.5% Var model에 비해 type2error가 줄어든다고 적혀있습니다(fall from 12.8% to 7.4%). type 2 error는 inaccurate model을 채택할 확률(type 1 error 보다 심각한 에러)이 줄어들면 더 좋은 것 아닌가요(95% 모델이 97.5% 모델보다 더 좋은 것 아닌가요?)

 


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