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제목 [RE] 박지운 강사님께 문의드립니다.
등록일 2024-03-21 오전 8:03:12 조회수 17
안녕하세요.

VaR모델의 backtesting에서 예외를 허용하는 green zone의 밴드를 확대하자는 취지에서 만들어진 제안입니다.

Basel 에 의해서 현행 99% VaR를 95% VaR로 낮추면 green zone의 밴드를 증가시킬수 있다는 내용이오니 참고하시기 바랍니다.

감사합니다.

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