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제목 박지운 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2023-03-15 오전 10:33:09 조회수 469

2022 Market Risk p.169 질문

 
안녕하세요. 강사님.
 
2022 FRM Part2 슈웨이져 교재 p169 질문 드립니다.
 
 

Q1. 169 맨 마지막 단락쪽

First, we know that the average of p x r(uu) and (1-p) x 6.259% must equal 

왜 같아야 돼나요?

 

Q2. second, we can use the definition of standard deviation to equate:

강사님이 E[(X-X바]2 이라고 설명해주셨는데, r uu - 6.691%는 무슨 의미인가요?

6.691%는 왜 평균값인가요

 

Q3. Figure 13.9: Recombining the interest Rate tree 이하부분

middle node야 recombining이 안됬으니까 average값으로 recombining 한다고 하는건 이해를하겠는데,

멀쩡히 구단 uu node와 dd node는 왜 다시 구하는건가요?

 

감사합니다.

 


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