제목 | [RE] Volatility Smile, Smirk 부분 | ||||
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등록일 | 2023-12-02 오후 11:35:38 | 조회수 | 982 | ||
강의 내용은 맞는것 같구요. 그래프가 틀린 부분은 x축의 왼쪽을 113%로 오른쪽을 85%로 바꿔야 맞습니다. Price/Strike가 113%가 된다는 것은 Price가 strike보다 큰 것을 의미하고 OTM이 됩니다. 그리고 OTM에서 내재변동성이 가장 큽니다. X축을 Moneyness라고 설명한 부분은 좀 혼동을 드린 것 같습니다. Put의 경우는 price/strike >1 이면 OTM이고 Call의 경우는 price/strike>1 이면 ITM입니다. 감사합니다. |
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