제목 | 김종곤 교수님 질문이 있습니다.(HF과목) | ||||
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등록일 | 2023-09-04 오후 8:39:33 | 조회수 | 278 | ||
교수님 안녕하세요. 질문이 많이 있어 죄송합니다만 아무래도 이해가 안되는 부분이 있어서 문의 드립니다. 1. ex ante와 ex post를 구함에 있어 식이 어떻게 다른가요? 2. 젠센의 알파와 ex post 알파를 구하는 식이 비슷해 보이는데 둘의 차이가 어떻게 다를까요? 3. Alpha Decay와 Slippage 모두 실제 거래 체결 까지의 괴리로 생각되는데 어떤 차이가 있을까요? 4. (슈웨저 문제 HF p.30) 4번 문제가 해석을 보아도 이해가 안가는데 설명 부탁드립니다. 5. (슈웨저 문제 HF p.69) 1번의 B가 정답이 안되는 부분이 이해가 가지 않습니다. 6. T-value 부분에서 Estimate/Standard Error가 1.96보다 크면 Confidence level이 significant(valid)한 결과로 생각하면 될까요? 감사합니다. |
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