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제목 [RE] 김종곤 교수님 질문이 있습니다.(HF과목)
등록일 2023-09-06 오후 2:01:04 조회수 154
안녕하세요?

1. ex-post는 투자 후 실제 실현된 수익률과 B/M와의 차이이고 ex-ante는 투자 이전 예상 수익률과 B/M와의 차이입니다.
2. 젠센의 알파는 CAPM 수익률을 B/M로 하여 실제로 실현된 수익률과의 차이를 구한 Ex-post 알파입니다.
3. Alpha Decay는 시간이 흐름에 따라 점점 Alpha를 얻기가 어려운 시장이 되어간다는 시장 Trend에 대한 개념이고, Slippage는 특정 단일 거래를 실행하고자 했을 때 주문시점과 체결시점의 가격차이로 주문가격대로 체결되지 않는 체결오차를 말합니다.
4."Opportunistic "개념에 대한 문제입니다. 본문 P20 내용을 참고 바랍니다.
5.Systematic Trading과 Discretionary Trading의 차이는 Trading 주체가 Algorithm인지 사람인지의 차이이고 Fundamental analysis와 Technical Analysis는 거래를 실행하기 위한 분석방법의차이입니다. Technical Anaysis는 Alogorithm Trading에서 주로 활용되지만 사람이 판단하여 거래를 실행하는 Discretionary Trading에서도 활용이 됩니다. C번이 맞습니다.
6. T value가 1.96보다 큰 값이 나오면 Null Hypothesis를 기각합니다.

감사합니다.

김종곤

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