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제목 [RE] LO 5.3.3 질문-김종곤 강사님
등록일 2023-09-06 오후 2:46:57 조회수 105
안녕하세요?

교재의 공식은 (Taget대비 초과수익률의 릴평균/ Target 대비 미달수익률의 일평균)이고, 예제의 풀이는 (초과수익률의 합계/미달 수익률의 합계)로 Omega ratio를 구했습니다. 정확한 Omega Ratio는 예제의 풀이가 맞고 만일 일평균 초과 수익률/일평균 미달수익률로 계산하려면 각각 초과수익률 발생일수와 미달 수익률 발생일 수로 일평균을 구하는 것이 맞습니다. 예제의 풀이 방식대로 초과수익률 합계/미달 수익률 합계로 Omega Ratio를 구하시기 바랍니다.


감사합니다

김종곤

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