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제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2020-09-21 오후 2:09:00 조회수 341
안녕하세요?

1.현물가격 방향과 변동성을 연관지어 볼 경우 일반적으로 현물가격이 하락할 때의 변동성이 상승 시 보다 더 크므로 "현물"을 기준으로 본다면 Long Vol Positon은 현물가격 하락방향 베팅이라 말할 수 있습니다. 그리고 현물가격 방향과 연관짓지 않고 변동성 그 자체만 본다면 변동성 상승 시 Call Option가격도 상승하므로 Long Call Positon은 Long Vol Position과 같습니다.

2. Position구성은 같습니다만 델타 헤지는 기간을 짧게 짧게 끊어서 Position을 구성하는 반면 Potective Put은 Option만기까지 처음 구성했던 Postion을 유지하는 게 목적입니다.

3. 맞습니다. 같은 기초자산일 경우 Call과 Put 두 position들의 델타를 구해서 그 합 또는 차이만큼의 기초자산을 long 또는 Short 합니다.

감사합니다.

김종곤

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