메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단메뉴 바로가기
닫기

로그인

네이버 아이디로 로그인
회원가입 ID/PW 찾기
배송조회장바구니
내 강의실 바로가기
교육상담안내
homeCAIA게시판교육상담

서브타이틀요청

EDUCATION CONSULTATION 수강에 관련된 질문을 올려주시면 성심껏 답변해 드리겠습니다.
뷰페이지
제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2020-10-26 오전 11:47:58 조회수 329
안녕하세요?

1. YC가 Flattern해진다는 말은 단기금리 상승(= 단기채권 가격 하락), 장기금리 하락(=장기채권 가격 상승) 시나리오이므로 단기 채권 Short, 장기 채권 Long postion으로 차익거래할 수 있습니다, 장기 채권의 금리 민감도가 단기 채권에 비해 2배 이므로 수량은 단기 2, 장기 1 의 비율이면 됩니다.

2. increasing이 맞습니다.

감사합니다.

김종곤

다음글,이전글
다음글 prev 홍찬양 교수님께 문의드립니다.
이전글 next 김종곤 강사님께 문의 드립니다.
목록

QuickMenu

  • 자주묻는 질문
  • 교육장안내
  • 방문상담예약
  • top