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제목 level3, SWAP을 이용한 duration조정 문제
등록일 2009-06-10 오후 3:48:06 조회수 2695
swap문제는 아마도 pay-fixed receive-floating일거에요~ 저도 정확히 기억은 안나는데... maturity는 4년짜리.. 계산하니 4년짜리고 duration이 2.85론가 떨어지더라구요~ 그래서 그걸로..

두번째는 oscillating이고 flat이면 constant-mix로 썼던 것 같고, 그 이외의 문제는 floor value가 존재하고 performance 비교로 봐서 buy-and-hold로 한것 같은데.. 이 문제는 크게 함정이 있지는 않았던 것 같아요.

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