제목 | FRM 시험 후기 | ||||
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등록일 | 2007-11-19 오후 8:03:00 | 조회수 | 4548 | ||
1.DD 구하는 문제 2.RAROC 구하는 문제-Revenue,EL, economic capita 확실히 구분해야 함.l 3.Tier1,2 계산하는 문제-교재보다 다양한 예를 가지고 풀어보아야 함. 4.LVaR 구하는 문제-Spread는 mean와 standard deviation 중 어느 것을 선택해야 하는지 알아야 함. 5.Pillar 1에서 SA 문제 6.DV01에 의미를 활용하여 구하는 문제 7.Duration과 Convexity로 채권 가격 구하는 문제 8.Put-call parity의 의미 9.Callable bond 가격의 증가,감소의 의미 10.IO 묻는 문제 11.Reverse floater 문제 12.tranche에 대한 문제 13.Duration 크기 묻는 문제 14.베타를 이용한 hedge ratio 묻는 문제 15.basis의 의미묻는 문제 16.contago & normal backwardation의 정의 17.futures 가격 구하는 문제 18.Duration-based hedging 구하는 문제 19.forward rate 구하는 문제 20.equity option의 volatility smirk의 의미 21.Gamma hedging 문제 22.bull spread 문제 23.calendar spread에서 short-dated put long하고 long-dated put short 묻는 문제 24.short straddle 묻는 문제 25.delta hedging 문제 26.Vega 묻는 문제 27.이자율과 옵션가격의 변화 문제 28.collar 묻는 문제 29.이색 옵션에 대한 문제 chooser,shout,asian option 30.MDP,CDP 문제 31.Concentration limit 묻는 문제 32.PFE 묻는 문제 33.economic capital의 의미 34.무디스사의 투자 등급 문제-Baa3 35.Mertom model에서 Dt 묻는 문제 36.type 2 error 문제 37.creditmetrics 문제 38.creditRisk+ 문제 39.expected loss 구하는 문제 40.CDS 문제 다수 41. Nth-to-CDS문제 42.TRS 문제 43.Credit spread 문제 44.synthetic CDO 문제 45.베타 구하는 문제 46.Sharpe, Jensen alpha 구하는 문제 47.Information ratio, sortino ratio 구하는 문제 48.bullet strategy 문제 49.외환 관련한 hedge fund 전략 문제 50.convertible arbitrage 전략 문제 51.global macro 전략 문제 52.style drift 문제 53.style drift detecting 문제 54.cdf 구하는 문제 55.var(3X+2Y) 구하는 문제-표준 정규 분포 따르는 경우(0,1) 56.Type1과 Type2 error의 관계 57.P-Value 묻는 문제 58.SST,SSR,SSE 문제 59.Incremental VaR 구하는 문제 60.MVaR & CVaR 문제 61.EWMA & GARCH 모델 문제 62.Long-run average volatility 구하는 문제 63.delta를 이용한 VaR 구하는 문제 64.Monte Calro Simulation disadvantage 문제 65.GBM 문제 66.Surplus 문제 67.IPO 문제 68.채권의 VaR 구하는 문제 69.LRE 의 의미 70.SA 구하는 문제 71.Poisson 분포 계산 문제 72.ORM에서 Case study 문제 몇가지 생각보다는 지문이 길지 않았고 CRM에서 좀 더 원리적으로 깊이 있게 공부했어야 하는 아쉬움이 남습니다. 시험 보시느라 고생 많이 하셨고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 이재남박사님,김종곤팀장님등 KOSFI의 많은 관계자 여러분들께 진심으로 감사드립니다. |
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