제목 | 유극렬 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2020-09-29 오전 9:17:29 | 조회수 | 985 | ||
FRM2020 part1 Quantitative Analysis
160p Testing Autocorrelation에서 Box-Pierce statistic은 white noise를 검증하는 가설검정으로 설명하셨는데 두번째 줄 에 we want all residual autocorrelations to be zero 문장에서 이는 white noise의 조건인 serially uncorrelated를 검증하는것을 말하는 건가요? (residual이 뭘 말하는 건지 잘 모르겠습니다. 설명부탁드리겠습니다)
170p module quiz 22.1 2번에서 신뢰구간구할때 시계열일 경우에는 standard error 가 아닌 standard deviation을 사용하는지 궁금합니다
187p Positive Definiteness에서 두번째 문단 두번째 줄 first type에서 equicorrelation는 모든 correlation이 동일하다는 뜻이고 모든 correlation을 단 하나의 값으로 설정하고 설정값은-1과 1사이로 설정되면 되는 건가요?
second type에서 correlation을 Y(i)Y(j)라고 설정했는데 Y가 뭔지 왜 그렇게 설정했는지 간단하게 알 수 있을까요?
또187p Positive Definiteness 첫줄에 variance equal to 0이라고 나와있는데 이거는 그냥 예시로 쓴게 맞나요?
Positive Definiteness의 조건은 아닌거죠? |
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