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FRM게시판교육상담
| 제목 | 김종곤 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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| 등록일 | 2020-09-29 오전 9:19:59 | 조회수 | 1008 | ||
2020 FRM Part2 Credit Risk Measurement and Management 80p 예제
80p 예제에서 머튼 모델 사용해서 PD와 LGD를 구하도록 되어있는데,
PD = N(-d2)로 강의 때 배웠는데 예제에서 PD를 구할 때 (r - 1/2 sigma ^ 2) * T 항에서 r이 없이 0.5(0.25^2) * 3 항으로 계산해서 답이 다르게 나옵니다. 해당 사유가 궁금합니다. |
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