서비스 메뉴
FRM게시판교육상담
| 제목 | 김종곤 강사님께 문의 드립니다. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등록일 | 2020-10-21 오후 4:40:25 | 조회수 | 1014 | ||
ytm(이산금리)를 연속금리로 변환(FRM level1 Valuation and risk model)
ytm이 coupon rate 이고 ytm = 0.0055라고 가정햇을때, 이 이산금리를 연속금리로 변환하려면 어떻게 해야하나요?
주어진 정보가 ytm = 0.0055랑 spot day 당일이라는것밖에 안주어져 있습니다. 미리 감사드립니다. |
|||||
다음글  |
박정준 강사님께 문의 드립니다. |
|---|---|
이전글  |
유극렬 강사님께 문의 드립니다. |
Family site
상호명: (주)한국증권금융연구소 사업자번호 107-81-97824 통신판매업신고번호 제2020-서울종로-1269 대표이사 안희태 개인정보관리책임자 안희태
서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 6층 KOSFI(한국증권금융연구소) [종각역 5번, 6번 출구] Tel. 02-761-0231 fax. 02-739-6766 email. kosfi@kosfi.com