제목 | Part 2 Liquidity Risk | ||||
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등록일 | 2020-10-30 오전 10:04:22 | 조회수 | 944 | ||
안녕하세요 강사님,
헷갈리는 개념이 있어서 게시글 남깁니다.
p.270 q.3이 sample selection bias가 될 수 없는 이유가 궁금합니다. Sample selection bias는 mark-to-market timing과 관련된다고 하셨는데 returns이 작게 나오면 report하지 않는 것 아닌가요? Survivorship bias는 fund가 결국 fail해서 report되지 않는 것이라고 이해했는데 그렇게 되면 답이 b가 될 것 같아서 질문 드립니다.
감사합니다! |
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김종곤 강사님께 문의 드립니다. |
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