제목 | 김종곤 강사님께 문의드립니다. | ||||
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등록일 | 2020-11-16 오후 2:56:04 | 조회수 | 1025 | ||
안녕하세요~ 구글링을 통해 예전 GARP practice exam을 풀던 도중에 " In the GARCH(1.1) model, the weights estimated for observations decrease exponentially as the observations become older" 라고 나와있는데요, 이게 진짜 맞는 문장인지 한 번 여쭤보고 싶습니다. 생각해보면 EWMA도 GARCH의 special case이니 GARCH도 the weights estimated for observations decrease exponentially as the observations become older인 것 같은데 헷갈려서요~ |
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