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제목 [RE] 김종곤 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2020-09-21 오후 1:58:46 조회수 224
안녕하세요?

FRA에서 기초자산은 "1년 후 1년짜리 금리" 이고 따라서 "1년 후 1년 짜리 금리"가 약속한 금리보다 낮을 경우 "1년후 1년 짜리금리"를 미리 지정된 금리로 매도(Short)한 Position이 이익을 얻습니다. Level 2 채권 시간에 Spot rate curve속에 내재되어 있는 1년 후 1년 짜리 impled forward rate과 1년 후 실제 금리의 관계에 따라 이익 또는 손해를 보는 Postion 설명에서 기초자산이 "1년 후 1년 짜리 금리"가 아니라 채권입니다.

감사합니다.

김종곤

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