안녕하세요,
항상 좋은 강의 감사드립니다.

다름이 아니라 수업시간에 잠깐 말씀하고 지나가신 174페이지 professor's note에 관한여 질문이 있습니다.

책에는 If the DV01 of the position to be hedged is larger than the DV01 of the hedge, you will take a LONG position in the hedge, with a large bond face value라고 되어있지만 hedge를 해야하는 자산의 포지션이 롱인경우 반대의 포지션으로 헷지를 해야하기에 short이 맞다며 고쳐주셨습니다. 
다음 문장은 어떻게 되는건지 한번 확인차 여쭤보고 싶었습니다. 다음 문장에서도 SHORT이 맞는 것 같은데 확인해주실 수 있나요? 헷지하는 자산과 헷지도구의 크기의 차이일 뿐 첫 문장과 같은 맥락에서보면 헷지해야하는 자산의 포지션이 롱이면 당연히 여기서도 숏으로 헷지를 해야 하는 것 같아서요. 

감사합니다!