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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2020-10-14 오후 2:45:49 조회수 198
안녕하세요? 박정준입니다.

Hedge라는 개념은 시장이 움직일 때, 내 포트폴리오의 움직임의 폭과 선물의 움직임의 폭을 일치시키는 개념입니다. 민감도라는 개념은 주식시장이 1 움직일 때, 내 포트폴리오와 선물이 영향을 받는데… 만약 내 주식의 베타가 0.7이라면 시장움직임에 0.7의 비율로 영향을 받고… 선물은 1의 비율로 영향을 받는 됩니다.(선물은 기초자산 시장이기 때문에 베타가 거의 1이죠)

따라서 내 주식의 베타가 1보다 작으면, 선물이 덜 필요하게 됩니다.

감사합니다.

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