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제목 [Valuation and Risk models] 김종곤 선생님께 VAR 관련 질문입니다!!
등록일 2024-04-24 오후 10:51:26 조회수 17
안녕하세요 선생님 !! VAR 관련 계산 내용을 익힌후 복습하며 이런저런 문제를 풀다보니 궁금한점이 생겨 질문을 남기게 되었습니다 !!

1. VAR을 계산하는 방식이 w(금액) X 시그마 X Z 값 으로만 도출이 되는 경우랑
W(금액)[기대수익률 - 시그마X Z값] 으로 되어있는 값으로 도출 하는 경우가 나뉘는듯 한데 어떤 경우로 나뉘는지 혼동이 되어서 여쭤보게 되었습니다 !!


2. 여러 자산이 혼합되어있는 포트폴리오의 VAR을 구할때
VaRp를 구하는 방식으로 VAR1^2+VAR2^2+ 2 VAR VAR 처럼 VAR 값을 직접 이용하는 식과

혼합된 포토폴리오의 표준편차를 각각의 혼합 비율을 이용한 마코위츠 방정식에 따른 포트폴리오를 계산 한 후
그 포트폴리오 표준편차를
W X 시그마 X Z값 이 식에 대입하여 계산하는 방식으로도 문제를 풀다보니
나뉘는거같은데 어떤경우에 어떤 식을 이용하여 문제를 푸는건지 혼동되어 여쭤보게 되었습니다 !!

감사합니다 !!

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