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제목 [RE] 박정준 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2022-11-08 오후 7:35:06 조회수 207
안녕하세요? 박정준입니다.

유로달러선물 Long position은 기초자산을 매수하는 구조이고,
유로달러선물 Short position은 기초자산을 매도하는 구조입니다.

기초자산의 듀레이션이 + 값을 가지고 있기 때문에,
Long position은 듀레이션을 증가시키는 반면, Short position은 듀레이션을 축소시키게 됩니다.

유로달러선물과 FRA의 경제적 실질이 유사하다는 것은,
두 파생상품 모두 금리위험을 헷지하기 위해 활용되는 파생상품이라는 점과 기초자산이 단기금리라는 측면입니다.

감사합니다.

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