제목 | 박지운 강사님께 문의 드립니다. | ||||
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등록일 | 2022-05-24 오후 4:38:30 | 조회수 | 680 | ||
Part 2, Reading 1 page7 질문드립니다.안녕하세요 강사님. 2022 FRM Part2 Market Risk 슈웨이져 교재 p7 질문 드립니다. VaR는 subaddictive 특성이 맞지 않아서 더 포괄적인 ES를 쓴다는 것까지는 이해했습니다. subaddictive 특성이 분산이 되면 전체 위험이 더 커지진 않아야 한다는 것 같은데요, 만약 보기에 VaR can account for the diversified holdings of a financial institution, reducing capital requirements 가 나오게 되면 틀린 답으로 보아야할까요? 답변해주셔서 감사합니다:)
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