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제목 [RE] 박지운 강사님께 문의 드립니다.
등록일 2022-06-07 오후 6:27:58 조회수 234
VaR는 tail risk를 온전히 반영하지 못하고 정규분포를 가정하므로 실무에서 capital requirement를 과소계상할 수 있는 위험이 있습니다. 위험자산의 특성을 반영하기 위해서는 위험자산에 할당되는 가중평균이 있으며 위험자산의 특성에 따라 정규분포를 따르지 않을 수 있습니다.

위험자산의 확률분포나 자본시장의 순환정도를 종합적으로 고려하여 risk measurement를 선택해야 할 것으로 판단됩니다.

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